Motore Predator

P&A SYSTEM

di Stefano Grasso

1° MOTORE:
PREDATOR
STRATEGIA

------------------------------------------------------------------
Tutti i motori di P&A System basano i loro calcoli utilizzando il cosiddetto ”SISTEMA BINARIO”  ossia l'analisi parallela indice e fondo. ^{(NOTA BENE)}

Per il segnale BUY si monitora l’indice S&P 500 e per il segnale SELL il Fondo d’investimento azionario acquistato in precedenza (Sicav, ETF, ecc).
------------------------------------------------------------------

Il motore Predator monitora il ribasso dal precedente massimo dell’indice azionario S&P500 e acquista il Fondo d’investimento prescelto quando questi ribassi sull’indice raggiungono determinati Livelli d’Ingresso (ribassi dai massimi), ribassi che sono calcolati sulla base della volatilità periodica rollata a 5 anni. 

Quando il mercato si gira al rialzo, il motore Predator calcola i Livelli di uscita del Fondo d’investimento azionario prescelto in base a 3 Target di prezzo (rialzi dai livelli d’ingresso), target che sono calcolati sempre sulla base della volatilità rollata a 5 anni, ma questa volta calcolati sul Fondo d’investimento prescelto (non più dell’indice S&P500).

I livelli d’ingresso e i target d’uscita si adeguano in automatico nel tempo.

E’ importante sottolineare che una volta che il motore di calcolo raggiunge un livello d’ingresso il sistema non compra in automatico, nel senso che «aspetta» che il mercato si giri al rialzo; il sistema acquista cioè quando il mercato rimbalza di una percentuale calcolata in base alla volatilità dei mercati (movimenti di conferma).

Esempio di parametri di Predator:

I livelli di discesa dello S&P 500 e di uscita dal fondo d’investimento prescelto vengono calcolati in base alle rispettive volatilità, tali livelli si adeguano in automatico nel tempo.

• Gli acquisti e le vendite scattano ai livelli determinati dal Sistema e sono sottoposti al verificarsi di movimenti di conferma (entry profit e stop gain)

Entry Profit applicate al movimento ribassista dello S&P 500

Raggiunto il prestabilito livello di ribasso, si attiva la funzione di Entry Profit che impartisce l’ordine di acquisto.

L’Entry Profit, già determinato in formula, si adegua all’ulteriore movimento ribassista ricalcolando la variazione contraria oltre la quale la posizione viene aperta.

 

Stop Gain applicate al movimento rialzista del fondo d’investimento

Raggiunto il prestabilito livello di rialzo, si attiva la funzione di Stop Gain che impartisce l’ordine di vendita.

Lo Stop Gain, già determinato in formula, si adegua all’ulteriore movimento rialzista ricalcolando la variazione contraria oltre la quale la posizione viene chiusa.

 

Riassumendo…

Il motore Predator monitora il ribasso dal precedente massimo dell’indice azionario S&P500 e acquista lo strumento azionario quando questi ribassi sull’indice raggiungono determinati Livelli d’Ingresso (ribassi dai massimi), ribassi che sono calcolati sulla base della volatilità periodica rollata a 5 anni.

Quando il mercato si gira al rialzo, il motore Predator calcola i livelli di vendita dello strumento azionario in base a 3 Target di prezzo (rialzi dai livelli d’ingresso), target che sono anch’essi calcolati sulla base della loro volatilità rollata a 5 anni del fondo d’investimento (non più dell’indice S&P500).

I livelli d’ingresso e i target d’uscita si adeguano in automatico nel tempo.

E’ importante sottolineare che una volta che il motore di calcolo raggiunge un livello d’ingresso o di uscita, il sistema non compra/vende in automatico, nel senso che «aspetta» che il mercato si giri al rialzo/ribasso; il sistema acquista cioè quando il mercato rimbalza/corregge di una percentuale calcolata in base alla volatilità calcolata (movimenti di conferma).

(NOTA BENE)
Come e perché «gestire il gestore bravo» apporta valore
Il sistema «BINARIO» sopra descritto del Predator permette di «gestire il gestore». Infatti, i target di vendita non sono automatici nel senso che una volta raggiunti e superati, il sistema lascia correre i profitti fino a quando non ci sia un inizio d’inversione di tendenza; per esempio, se il fondo d’investimento registra un guadagno del 17,8% raggiungendo il suo Target di Vendita (vedi tabella precedente) il sistema non vende subito ma lascia correre i profitti, solo quando si verifica uno storno percentuale, il cui ammontare è calcolato dal sistema (Stop Gain) in base alla volatilità del momento, allora Predator farà scattare la vendita in utile del fondo acquistato.
Nel frattempo, se il gestore del fondo ha lavorato bene, l’indice S&P500 sarà sceso probabilmente per una percentuale superiore al ribasso del Trend e Predator è pronto ad effettuare nuovi acquisti su livelli ancora più bassi delle vendite appena effettuate!