Motore Aquila

P&A SYSTEM

di Stefano Grasso
2° MOTORE:

AQUILA
TATTICA

 
 
 

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Tutti i motori di P&A System basano i loro calcoli utilizzando il cosiddetto ”SISTEMA BINARIO”  ossia l'analisi parallela indice e fondo. ^{(NOTA BENE)}

Per il segnale BUY si monitora l’indice S&P 500 e per il segnale SELL il Fondo d’investimento azionario acquistato in precedenza (Sicav, ETF, ecc).
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Il motore Aquila monitorizza i valori di volatilità delle chiusure giornaliere agendo sui

micro-movimenti elaborati in base alla volatilità multi-periodica rollata del sistema binario. In altre parole:

1) per gli acquisti viene calcolata la media delle volatilità a n giorni (10, 20, 40, 80) rollate sugli ultimi 30 mesi per l’indice S&P500 trovando in questo modo dei Livelli d’Ingresso (costituiti da volatilità) e quando la volatilità supera i valori determinati nella tabella di seguito riportata, il motore Aquila fa scattare gli acquisti;

2) per le vendite viene calcolata la media delle volatilità a n giorni (10, 20, 40, 80) rollate sugli ultimi 30 mesi per il fondo d’investimento azionario, trovando in questo modo dei Target di Vendita (costituiti da volatilità) e quando la volatilità supera al ribasso i valori determinati nella tabella seguente il motore Aquila fa scattare le prese di profitto in vendita.

La variazione in aumento calcolata su S&P 500, determina l’acquisto.

La variazione in diminuzione calcolata sul fondo d’investimento, determina la vendita.

E’ importante sottolineare che i livelli in tabella (nel caso specifico di esempio) vengono costantemente aggiornati e ricalcolati adeguandoli ai cambiamenti che i mercati subiscono nel tempo ed avere così “PARAMETRI SEMPRE ATTUALI”.

Per fare questo, attraverso algoritmi particolari, si considerano gli ultimi 30 mesi ROLLATI (per il calcolo, ogni nuovo giorno viene aggiunto e  di conseguenza viene tolto l’ultimo giorno della serie)

La logica del funzionamento si basa sul fatto che nelle fasi correttive la volatilità dei mercati aumenta fino a dei livelli che in media si ripetono costantemente, per poi, nelle fasi successive (di recupero dei mercati) scendere nuovamente sempre a dei livelli da dove poi riparte il nuovo ciclo.

IL BILANCIAMETO TRA I MOTORE PREDATOR E AQUILA AVVIENE SEGUENDO LA FORMULA DELL’ EFFICIENZA (rendimento % motore fratto deviazione standard)

(NOTA BENE)
Come e perché «gestire il gestore bravo» apporta valore
Il sistema «BINARIO» sopra descritto del Predator permette di «gestire il gestore». Infatti, i target di vendita non sono automatici nel senso che una volta raggiunti e superati, il sistema lascia correre i profitti fino a quando non ci sia un inizio d’inversione di tendenza; per esempio, se il fondo d’investimento registra un guadagno del 17,8% raggiungendo il suo Target di Vendita (vedi tabella precedente) il sistema non vende subito ma lascia correre i profitti, solo quando si verifica uno storno percentuale, il cui ammontare è calcolato dal sistema (Stop Gain) in base alla volatilità del momento, allora Predator farà scattare la vendita in utile del fondo acquistato.
Nel frattempo, se il gestore del fondo ha lavorato bene, l’indice S&P500 sarà sceso probabilmente per una percentuale superiore al ribasso del Trend e Predator è pronto ad effettuare nuovi acquisti su livelli ancora più bassi delle vendite appena effettuate!